Organisation Générale

Planning général : y compris les salles, voir ici

Cours : mardis de 16:00 à 18:00 en Amphi 56B

TDs : vendredis de 14:30 à 16:30 en Amphi Herpin

Déroulement des Cours

  • Cours 1 - 16 septembre 2025 : Introduction générale au cours: où va-t-on ? Rappels sur les vecteurs gaussiens. Construction du mouvement brownien jusqu'à l'énoncé du critère de Kolmogorov (sans preuve). (Chapitre 1 jusqu'au Théorème 1.3.3)
  • TD 1 - 19 septembre 2025:
  • Cours 2 - 23 septembre 2025:
  • TD 2 - 26 septembre 2025:
  • Cours 3 - 30 septembre 2015 :
  • TD 3 - 3 octobre 2025:
  • Cours 4 - 7 octobre 2025 :
  • TD 4 - 10 octobre 2025:
  • Cours 5 - 14 octobre 2025 :
  • TD 5 - 17 octobre 2025:
  • Cours 6 - 21 octobre 2025 :
  • TD 6 - 24 octobre 2025:
  • Cours 7 - 4 novembre 2025 :
  • TD 7 - 7 novembre 2025:
  • TD 8 - 14 novembre 2025:
  • Cours 8 - 18 novembre 2025 :
  • TD 9 - 21 novembre 2025:
  • Cours 9 - 25 novembre 2025 :
  • TD 10 - 28 novembre 2025:
  • Cours 10 - 2 décembre 2025 :
  • TD 11 - 5 décembre 2025:
  • Cours 11 - 9 décembre 2025 :
  • TD 12 - 12 décembre 2025:
  • Cours 12 - 16 décembre 2025 :
  • TD 13 - 19 décembre 2025:

Documents pédagogiques

Le polycopié de Lorenzo Zambotti

Les feuilles d'exercices

Quelques références

  1. P. Billingsley. Probability and Measure. Wiley, New York, 1995.
  2. L. Breiman. Probability. Addison-Wesley, Reading, 1968.
  3. F. Comets & T. Meyre. Calcul Stochastique et Modèles de Diffusions 3e Edition, Dunod, Paris, 2020.
  4. R. Durrett. Probability: Theory and Examples Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
  5. O. Kallenberg. Foundations of Modern Probability. Second edition, Springer, New York, 2002.
  6. I. Karatzas & S.E. Shreve. Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer, New York, 1988.
  7. J.-F. Le Gall. Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus., Springer, 2016.
  8. P. Mörters & Y. Peres. Brownian Motion. Cambridge University Press, Cambrige, 2010.
  9. D. Revuz & M. Yor. Continuous Martingales and Brownian Motion. Springer, Berlin, 1991.
  10. L.C.G. Rogers & D. Williams. Diffusions, Markov Processes and Martingales (Vol 1 et 2). 2nd ed. CUP, Cambridge, 2000.